###################################################
### load packages and Frankel-Wei tools
###################################################
library("zoo")
library("sandwich")
library("strucchange")
library("lmtest")
library("boot")
source("fw_regression.R")

###################################################
### read log-returns from .csv file
###################################################
returns <- read.zoo("currencies.csv", format = "%Y-%m-%d", sep = ",", header = TRUE)
returns <- mreturns <- window(returns, start = as.Date("2005-07-26"))
returns <- window(returns, end = as.Date("2005-10-31"))
retdat <- as.data.frame(returns)

###################################################
### convenience functions for bootstrapping sigma
###################################################
sigma <- function(obj) sqrt(sum(residuals(obj)^2)/length(residuals(obj)))
sigma.ci <- function(obj, R = 1000) {
  b <- boot(model.frame(obj), function(x, d) sigma(lm(formula(obj), x[d,])), R = R)
  b <- boot.ci(b, type = "basic")
  return(c(b$t0, b$basic[4:5]))
}
set.seed(20050721)

###################################################
### Frankel-Wei regression for China
###################################################
cny <- lm(cny.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
coeftest(cny, vcov = kernHAC)
sigma.ci(cny)
summary(cny)$r.squared

###################################################
### further regressions for all the currencies
###################################################
inr <- lm(inr.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
brl <- lm(brl.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
rub <- lm(rub.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
cad <- lm(cad.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
mxn <- lm(mxn.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
krw <- lm(krw.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
idr <- lm(idr.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = retdat)
coeftest(inr, vcov = kernHAC); sigma.ci(inr); summary(inr)$r.squared
coeftest(brl, vcov = kernHAC); sigma.ci(brl); summary(brl)$r.squared
coeftest(rub, vcov = kernHAC); sigma.ci(rub); summary(rub)$r.squared
coeftest(cad, vcov = kernHAC); sigma.ci(cad); summary(cad)$r.squared
coeftest(mxn, vcov = kernHAC); sigma.ci(mxn); summary(mxn)$r.squared
coeftest(krw, vcov = kernHAC); sigma.ci(krw); summary(krw)$r.squared
coeftest(idr, vcov = kernHAC); sigma.ci(idr); summary(idr)$r.squared

###################################################
### HAC-corrected Nyblom-Hansen test on historical data for CNY
###################################################
scus <- gefp(cny.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = as.data.frame(returns),
  fit = fw_lm, vcov = function(x, ...) kernHAC(x, sandwich = FALSE), sandwich = FALSE,
  order.by = time(returns))
sctest(scus)
plot(scus, aggregate = FALSE, xlab = "Time", main = "")

###################################################
### Monitoring
###################################################
mon <- fw_monitor(cny.chf ~ usd.chf + jpy.chf + eur.chf + gbp.chf, data = mreturns,
  monitor = as.Date("2005-10-31"))
plot(mon, main = "")
mon